Calculando a Volatilidade Histórica A planilha acima irá baixar os preços históricos das ações da web e calcular o desvio padrão histórico para o intervalo de valores que você especificar. Você pode fazer o download de dados de estoque tão longe como Yahoos banco de dados permite e escolher o seu próprio período histórico lookback. E é grátis. A volatilidade é o mais importante de todos os conceitos comerciais de opções. Os indicadores de volatilidade fornecem aos comerciantes uma estimativa de quanto movimento um estoque pode ser esperado para fazer ao longo de um determinado período de tempo. Isso é crucial para determinar se uma opção provavelmente expira dentro ou fora do dinheiro até a data de validade. Entender a volatilidade também ajuda os comerciantes a entender se uma opção é cheapexpensive em relação aos fatos históricos do instrumento subjacente. Existem dois tipos de volatilidade que analisaremos: Volatilidade Implícita e Volatilidade Histórica. Volatilidade Definição A Volatilidade Histórica é um cálculo estatístico que informa aos operadores de opções como os movimentos rápidos de preços ocorreram ao longo de um determinado período de tempo. O método mais comum de cálculo da volatilidade histórica é chamado de Desvio Padrão. Desvio padrão mede a dispersão de um conjunto de pontos de dados de sua média. Quanto mais dispersos os dados, maior o desvio. Esse desvio é referido pelos comerciantes como volatilidade. Não ficar muito preso em tentar entender os comos e porquês do desvio padrão, basta aceitar que todos os comerciantes usam esse método para determinar a volatilidade histórica. No entanto, se você quiser mais de uma explicação você pode consultar o Apêndice C de Opção Volatilidade amp Preços para um exemplo calculado de desvio padrão. Ou, você pode baixar a planilha Historical Volatility. xls para um exemplo de como calcular a volatilidade histórica. Os ativos que têm grandes e freqüentes movimentos de preços são ditos voláteis ou que são de alta volatilidade. Consequentemente, os activos cujos movimentos de preços são lentos e previsíveis são considerados instrumentos de baixa volatilidade. Dê uma olhada nos seguintes exemplos de ativos de alta e baixa volatilidade. Dê uma olhada nos exemplos abaixo de um estoque altamente volátil e um estoque de baixa volatilidade Alta Volatilidade Baixa Volatilidade Por que a volatilidade é tão importante para os operadores de opções Como a volatilidade é uma medida das possíveis mudanças de preço do ativo no futuro. É provável que os ativos com alta volatilidade tenham grandes variações de preços no futuro. Como resultado, as opções que são baseadas em ativos com alta volatilidade podem ser esperados para ter preços mais elevados. Quanto maior a volatilidade, mais provável é que o ativo subjacente seja negociado mais alto (ou mais baixo) do que o preço de exercício até a data de vencimento. Volatilidade implícita A volatilidade implícita é a visão dos mercados de onde a volatilidade será no futuro. Para determinar uma opção de volatilidade implícita, o comerciante deve usar um modelo de precificação. Mas por enquanto, dê uma olhada na seguinte ilustração A Volatilidade Histórica nos diz quão volátil como o ativo tem sido no passado. A Volatilidade Implícita é a visão de mercado sobre como o ativo será volátil no futuro. Podemos dizer como a alta volatilidade implícita é comparando o preço de mercado de uma opção com o valor justo teórico das opções. É por isso que precisamos usar um modelo de preço de opção - para determinar o valor justo de uma opção e, portanto, saber se o preço de mercado para a opção é overunder valor. Quando o preço de mercado de uma opção é superior ao seu valor teórico (com base em informações passadas) é considerado caro e, portanto, se o preço de mercado da opção é inferior ao preço teórico, é considerado barato. O Volcone Analyzer Outra maneira de analisar a volatilidade implícita é comparar o nível atual de volatilidade implícita com o nível médio de volatilidade implícita para a mesma opção. É uma abordagem sólida, no entanto, a construção de seu próprio banco de dados de volatilidade implícita para cada estoque americano exige um enorme investimento de tempo e recursos. Se você está interessado nesta idéia embora, então eu sugiro que você dê uma olhada no Volcone Analyzer Pro por Options University. Diz-lhe imediatamente se uma opção é barata ou cara em relação aos níveis históricos de volatilidade. Comments (33) Peter 29 de julho de 2010 às 6:31 pm Infelizmente Yahoo doesn039t fornecer dados históricos para FOREX - apenas aspas. Assim que o Yahoo adicionar suporte para este FOREX, os dados históricos apenas funcionarão como os estoques agora com a planilha. Luis 29 de julho de 2010 às 11:39 am Grande trabalho. Como sobre uma folha semelhante para FX Deve ser uma modificação simples para a macro, mas é protegido. SAIFEE June 25th, 2010 at 3:38 am TRABALHO MUITO BOM FEITO Pedro 02 de fevereiro de 2010 às 04h47 Oi Mike, a taxa livre de risco é o nível atual de taxas de juros e schedulesyields dividendos podem ser obtidos a partir de seu corretor. Mike 01 de fevereiro de 2010 às 1:55 pm Isso seria na guia quotBasicquot Mike 01 de fevereiro de 2010 às 13:54 Eu sou bastante novo e queria saber onde eu iria obter os números para entrar na célula 039s C8 amp C9 Peter 14 de janeiro, 2010 às 11:29 pm Mmm, funciona bem para mim. Que símbolo você está tentando Você pode recuperar esses dados diretamente do site Yahoo Kyle 12 de janeiro de 2010 às 6:50 am quotError Símbolo não encontrado, ou Yahoo mudou o formato de dados. Eles mudaram o código Peter January 11th, 2010 at 6:16 am Sim, o período de lookback é configurável, então você pode entrar 100 se você quiser. Escolhi 50 como valor arbitrário padrão. Milos January 11th, 2010 at 3:58 am Shouldn039t a janela de rolamento ser maior do que 50 Quando a amostra é pequena você pode obter a evolução da volatilidade por acaso - Digamos que você teve um dia de observação muito extraordinário grande, este foi no dia 1 e em Dia 51, você tem uma observação relativamente pequena. Uma vez que você elimina o dia um e adiciona o dia 51 você tem uma mudança ea volatilidade torna-se o tempo que varia. Tenho visto que em outros lugares 100 janela de rolamento dia é usado, é por isso que estou pedindo Artun 05 de janeiro de 2010 às 11:32 pm Existem algumas correções óbvias necessárias para se enquadrar no cálculo da volatilidade de negociação real, acho que a mais óbvia É que não há 365 dias de negociação, então você precisa usar 252 dias de negociação para a parte sqrt. Dave 7 de novembro de 2009 às 12:30 pm Peter - You039re bem-vindos. Eu pensei que poderia ser o caso. O método Offset () de definição de um intervalo é uma ferramenta incrivelmente poderosa, que parece ser pouco conhecida ou usada, mesmo entre usuários experientes do Excel. Eu era um deles. Um mundo totalmente novo foi aberto para mim quando eu descobri-lo. Continue com o bom trabalho Dave Peter, 5 de novembro de 2009 às 14:41. Os dias de volatilidade certamente são usados no cálculo. É escrito na Macro. Não na fórmula. Quando você acertar o botão quotExtract Dataquot a matriz para o cálculo da volatilidade muda de acordo com o que você entrou na célula quotVolatility Daysquot. Tendo dito isto. Agradeço a sua fórmula abaixo. A razão que eu incluí no Macro foi porque eu didn039t saber como fazê-lo com uma fórmula -) Mas agora eu sei, muito obrigado. Muito útil Dave 5 de novembro de 2009 às 11:05 am Wont039 aceitar menos de símbolo. IF (ROW () é menor que (Days11), quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)). Copie para todas as células na coluna D. Dave 5 de novembro de 2009 às 11:00 am IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)) e Copie-o para todas as células na coluna D. Dave 5 de novembro de 2009 às 10:57 am Claramente, a variável QuotaVotatili Daysquot não é usada nos cálculos de volatilidade, mas pode ser. Atribua o nome quotDaysquot à célula B3 e, em seguida, relace as fórmulas na célula D100 com IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)) e copie-o para Todas as outras células relevantes na coluna D. Agora você pode variar o número de dias de volatilidade e a volatilidade mudará em conformidade. Alan Chua 19 de outubro de 2009 às 4:03 pm Muito obrigado Peter por um trabalho bem feito. Sua planilha ajudou-me a controlar a volatilidade com facilidade. Peter 13 de outubro de 2009 às 7:05 am Muito obrigado pelo engenheiro de engenheiro de feedback positivo 12 de outubro de 2009 às 3:25 am Este site descreve a fórmula em profundidade e com links de detalhes. Neuralmarkettrends20070529calculating-historical-volatility engineer 12 de outubro de 2009 às 3:20 am Eu sou um engenheiro e estava estudando o movimento de preços. Eu usei e apliquei a fórmula on-line encontrada na fórmula histórica de volatilidade do Google. Eu estava tentando comparar meu resultado com o seu. Obrigado pelo grande trabalho Eu gosto da sua carta. Eu tentei outro lugar como Ivolatility mas é uma piada hoje em dia que eles forçar as pessoas a se inscrever apenas para obter uma cotação de ações. E eles tentam cobrar-lhe dinheiro para o download de dados para a volatilidade histórica, onde as pessoas podem usar a sua planilha ou programadores como nós, que podem gerá-la a partir do google ou do yahoo finity api usando cálculos de programação muito simples e básicos. Samantha 9 de outubro de 2009 às 2:25 pm muito obrigado por compartilhar isso. Grande planilha Happy Trading Kenneth K. Seibel 25 de setembro de 2009 às 12:09 pm Obrigado por compartilhar sua planilha - você me salvou muitas horas de trabalho e sua versão é melhor do que eu pretendia criar Peter 14 de setembro de 2009 em 6:25 am Obrigado Hazem Você poderia verificar ivolatility. Hazem 13 de setembro de 2009 às 11:36 am Great stuff. Obrigado por fazer isso e por compartilhar. Eu tenho um macbook e macros vb trabalho don039t no escritório do mac. Existe alguma outra alternativa Uma versão on-line ou algo Obrigado. Aydin August 27th, 2009 at 4:14 am Peter July 10th, 2009 at 7:32 am Oi Aydin, tente isso: Ele faz a mesma coisa. Aydin July 2nd, 2009 at 5:39 am Eu aprecio o seu esforço para o excel. Bom trabalho. Posso obter a senha da VBA :))) Peter 6 de junho de 2009 às 5:49 am. Essa é uma boa pergunta e, para ser sincera, nunca pensei nisso antes -). Todos os livros de estatísticas que eu olhei sempre usavam STDEV somente. Talvez porque os dados utilizados são apenas um conjunto de dados de exemplo. Acredito STDEVP é usado quando os dados da população é 100 completo. Quais são seus pensamentos Você acha que STDEVP é uma alternativa melhor Michael June 5th, 2009 at 9:34 Fantástico produto Eu realmente aprecio isso. Eu apenas tenho uma pergunta: por que você usa o desvio padrão da amostra quando calcula a volatilidade em oposição ao desvio padrão da população (função excel: stdevp) Peter 31 de março de 2009 às 8:07 pm Olá Ben, planejo lançar o código-fonte em O futuro, no entanto, por enquanto, é bloqueado. Você pode verificar um exemplo semelhante de: Ben 31 de março de 2009 às 13h23. Como você criou a Macro que faz download de dados do Yahoo Joey 17 de janeiro de 2009, às 18h38, realmente aprecio isso - Obrigado (a planilha do Excel é especialmente Útil) Dominique Nguyen 25 de novembro de 2008 às 2:23 am That039s grande. Muito obrigado pelo seu trabalho. Fator de volatilidade Fator de volatilidade fator de volatilidade faturamento da safra fator de volatilidade fator de volatilidade do modelo fator de volatilidade da ea fator de volatilidade da ea fator de volatilidade v5.2 fator de volatilidade 5.1 fator de volatilidade myfxbook fator de volatilidade de download livre fator de volatilidade fator de colheita fator de volatilidade fator Fator de volatilidade fator de volatilidade ea fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade livre fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade volatilidade volatilidade fator de anualização fator de ajuste fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade e aversão ao risco fator de volatilidade Fator de volatilidade do exército aeo volatilidade implícita estocástica um modelo baseado em fator pdf volatilidade implícita estocástica um fator-baseado modelo axioma fator de volatilidade do fator de volatilidade fator de volatilidade negro tendência barra barra determinação do factor de volatilidade fator de volatilidade v5 backtes T fator de volatilidade melhor ajuste fator de volatilidade faturamento da safra fator de volatilidade fator de volatilidade com fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de determinação fator de volatilidade fator de volatilidade forex fator de volatilidade volatilidade de download fator de .0 download define factor de volatilidade factor de volatilidade e v5.0 download grátis fator de volatilidade e factor de volatilidade e avaliação factor de volatilidade e v5.2 factor de volatilidade e download livre factor de volatilidade e forex factor de volatilidade do exército de paz e v5.0 factor de volatilidade e v3 volatilidade E factor de volatilidade do investimento mundial e configurações fator de volatilidade e fator de volatilidade do pdf fator de volatilidade forex fator de volatilidade forex robô factor de volatilidade fator de volatilidade factor da forex fator de volatilidade do exército da paz e download livre fator de volatilidade factor de volatilidade do facultativo e v5.0 free d Fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade Fator de volatilidade manual mq4 fator de volatilidade implícita modelo fator de volatilidade de dois fatores modelo de volatilidade de fator 2 fator de volatilidade 3 fator de volatilidade v5 mq4 fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade opinioni fator de volatilidade fator de volatilidade pdf fator de volatilidade Fator robô volatilidade fator recensável volatilidade fator de risco fator de volatilidade análise revisão barra volatilidade fator de risco fator de volatilidade factor de volatilidade residual fator de volatilidade e aversão ao risco req volatilidade fator vola Fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade estocástica fator de volatilidade melhor ajuste fator de volatilidade fator de volatilidade fator de volatilidade e fator de volatilidade fator de volatilidade v5 fator de volatilidade v5 fator de volatilidade v5. 1 fator de volatilidade v4.0 factor de volatilidade versão 5.1 fator de volatilidade v5 avaliação fator de volatilidade v3.0 fator de volatilidade v5.2 fator de volatilidade v5 teste fator de volatilidade v5 factor de volatilidade de backtest e v5.0 fator de volatilidade e mundial invest www volatility factor com Hi. 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